อะไร คือ a ดี กำไร ปัจจัย สำหรับ a ซื้อขาย ระบบ

การตีความรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ตลาดในปัจจุบันช่วยให้ผู้ค้าสามารถทบทวนประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วและประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพในการทำกำไร เมตริกประสิทธิภาพเหล่านี้มักจะแสดงในรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์การรวบรวมข้อมูลตามลักษณะทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันของประสิทธิภาพระบบ ไม่ว่าจะมองไปที่ผลลัพธ์ที่สมมุติหรือข้อมูลการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงมีเมตริกประสิทธิภาพนับร้อยที่สามารถใช้ประเมินระบบการซื้อขายได้ ผู้ค้ามักนิยมใช้เมตริกที่มีประโยชน์มากที่สุดกับรูปแบบการซื้อขายของตน ขณะที่ผู้ค้าอาจหดตัวต่อหนึ่งจำนวน - กำไรสุทธิรวม ตัวอย่างเช่นสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจและทบทวนเมตริกประสิทธิภาพหลายอย่างก่อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับศักยภาพในการทำกำไรของระบบ การรู้ว่าจะต้องค้นหาอะไรในรายงานประสิทธิภาพเชิงกลยุทธ์สามารถช่วยให้ผู้ค้าสามารถวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของระบบได้อย่างตรงจุด (สำหรับเบื้องหลังโปรดดูที่คู่มือการซื้อขายระบบของเรา) รายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์รายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์คือการประเมินวัตถุประสงค์ของประสิทธิภาพของระบบ ชุดกฎการซื้อขายสามารถใช้กับข้อมูลในอดีตเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการในช่วงเวลาที่ระบุได้อย่างไร สิ่งนี้เรียกว่า backtesting และเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับผู้ค้าที่ต้องการทดสอบระบบการซื้อขายก่อนนำไปวางจำหน่ายในตลาด แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ตลาดส่วนใหญ่อนุญาตให้ผู้ค้าสร้างรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในระหว่างการทำ backtesting ผู้ค้ายังสามารถสร้างรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์สำหรับผลการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างสรุปประสิทธิภาพจากรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่มีเมตริกประสิทธิภาพหลายอย่าง เมตริกจะแสดงอยู่ทางด้านซ้ายของรายงานการคำนวณที่สอดคล้องกันจะอยู่ทางด้านขวาแยกออกเป็นคอลัมน์โดยธุรกิจการค้าทั้งหมดการค้าระยะยาวและธุรกิจการค้าระยะสั้น รูปที่ 1 - หน้าแรกของรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์คือสรุปผลการปฏิบัติงาน เมตริกหลักที่ระบุในบทความนี้มีขีดเส้นใต้ นอกเหนือจากสรุปประสิทธิภาพที่เห็นในรูปที่ 1 รายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์ยังอาจรวมถึงรายการทางการค้าการส่งคืนเป็นระยะ ๆ และกราฟประสิทธิภาพ รายชื่อการค้าให้บัญชีของแต่ละการค้าที่ถูกนำมารวมทั้งข้อมูลเช่นชนิดของการค้า (ยาวหรือสั้น) วันที่เวลาราคากำไรสุทธิกำไรสะสมและกำไรร้อยละ รายชื่อการค้าช่วยให้ผู้ค้าเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างการค้าแต่ละครั้ง การดูผลตอบแทนเป็นระยะ ๆ สำหรับระบบช่วยให้ผู้ค้าเห็นประสิทธิภาพที่แบ่งออกเป็นกลุ่มรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือรายปี ส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ในการกำหนดกำไรหรือขาดทุนในช่วงเวลาที่กำหนด ผู้ค้าสามารถประเมินประสิทธิภาพของระบบได้อย่างรวดเร็วทุกวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือรายปี เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าในการค้าขายมันเป็นผลกำไรสะสม (หรือขาดทุน) ที่สำคัญ การดูวันซื้อขายวันหนึ่ง ๆ หรือหนึ่งสัปดาห์ในการซื้อขายก็ไม่สำคัญเท่ากับการดูข้อมูลรายเดือนและรายปี หนึ่งในวิธีที่เร็วที่สุดในการวิเคราะห์รายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์คือกราฟประสิทธิภาพ ข้อมูลนี้แสดงข้อมูลทางการค้าในหลายรูปแบบจากกราฟแท่งที่แสดงถึงกำไรสุทธิรายเดือนไปจนถึงส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งสองวิธีกราฟประสิทธิภาพจะแสดงภาพของธุรกิจการค้าทั้งหมดในช่วงนี้ซึ่งช่วยให้ผู้ค้าทราบได้อย่างรวดเร็วว่าระบบทำงานได้ตามมาตรฐานหรือไม่ รูปที่ 2 แสดงกราฟประสิทธิภาพสองรูปแบบ: กราฟเป็นกราฟแท่งของกำไรสุทธิรายเดือนอีกส่วนหนึ่งเป็นเส้นโค้งส่วนของผู้ถือหุ้น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนภูมิวิธีการของคุณเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น) รูปที่ 2 - กราฟประสิทธิภาพแต่ละภาพหมายถึงข้อมูลการค้าเดียวกันที่แสดงในรูปแบบที่ต่างกัน เมตริกหลักรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์อาจมีข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบการซื้อขาย แม้ว่าสถิติทั้งหมดจะมีความสำคัญ แต่ก็มีประโยชน์ในการ จำกัด ขอบเขตเริ่มต้นของเมตริกประสิทธิภาพหลัก ๆ ห้าตัว ได้แก่ กำไรสุทธิรวมกำไรส่วนของกำไรกำไรสุทธิเฉลี่ยกำไรสุทธิเบิกใช้สูงสุด 5 เมตริกเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการทดสอบระบบการซื้อขายที่มีศักยภาพหรือการประเมิน ระบบการซื้อขายสด กําไรสุทธิรวมกําไรสุทธิรวมเปนมูลคาสุดทายของระบบการซื้อขายในชวงเวลาที่กําหนด เมตริกนี้คำนวณโดยการลบผลขาดทุนทั้งหมดของธุรกิจการค้าที่เสียไปทั้งหมด (รวมทั้งค่าคอมมิชชั่น) จากกำไรขั้นต้นของธุรกิจการค้าที่ชนะทั้งหมด ในภาพที่ 1 กำไรสุทธิรวมคำนวณเป็น: ในขณะที่ผู้ค้าหลายรายใช้กำไรสุทธิทั้งหมดเป็นวิธีการหลักในการวัดประสิทธิภาพการซื้อขายตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียวอาจหลอกลวง ตัวชี้วัดนี้ไม่สามารถระบุได้ว่าระบบการซื้อขายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่สามารถทำให้ผลการดำเนินงานของระบบการค้าเป็นปกติขึ้นอยู่กับจำนวนความเสี่ยงที่จะได้รับอย่างยั่งยืน แม้ว่าจะเป็นเมตริกที่มีค่า แต่กำไรสุทธิทั้งหมดควรได้รับการพิจารณาพร้อมกับเมตริกประสิทธิภาพอื่น ๆ ปัจจัยกำไร (Profit Factor) หมายถึงกำไรขั้นต้นหารด้วยผลขาดทุนขั้นต้น (รวมค่าคอมมิชชั่น) สำหรับรอบระยะเวลาการซื้อขายทั้งหมด เมตริกประสิทธิภาพนี้จะสัมพันธ์กับจำนวนกำไรต่อหน่วยความเสี่ยงโดยมีค่ามากกว่าหนึ่งค่าที่แสดงถึงระบบที่ทำกำไรได้ ตัวอย่างเช่นรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่แสดงในรูปที่ 1 แสดงว่าระบบการซื้อขายที่ผ่านการทดสอบมีปัจจัยกำไร 1.98 คำนวณโดยการหารกำไรขั้นต้นโดยขาดทุนขั้นต้น: เป็นปัจจัยกำไรที่เหมาะสมและแสดงว่าระบบนี้สร้างผลกำไร เราทุกคนรู้ดีว่าการค้าไม่ทุกครั้งจะเป็นผู้ชนะและเราจะต้องรักษาความสูญเสีย เมตริกปัจจัยผลกำไรช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ระดับความสำเร็จที่มากกว่าผลขาดทุน สมการข้างต้นแสดงให้เห็นถึงกำไรขั้นต้นเช่นเดียวกับสมการแรก แต่จะแทนค่าสมมุติสำหรับการสูญเสียขั้นต้น ในกรณีนี้การสูญเสียขั้นต้นมากกว่ากำไรขั้นต้นส่งผลให้มีปัจจัยกำไรน้อยกว่าหนึ่ง นี้จะเป็นระบบการสูญเสีย เปอร์เซ็นต์ที่ทำกำไรเปอร์เซ็นต์ที่เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นความน่าจะเป็นของการชนะ เมตริกนี้คำนวณโดยการหารจำนวนธุรกิจที่ชนะการซื้อขายโดยจำนวนการซื้อขายทั้งหมดในช่วงเวลาที่ระบุ ในตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 1 เปอร์เซ็นต์ที่ทำกำไรได้รับการคำนวณดังนี้: ค่าที่เหมาะสำหรับเมตริกที่ทำกำไรได้จะขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้ค้า ผู้ค้าที่มักจะไปสำหรับการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ที่มีผลกำไรมากขึ้นเพียงต้องการค่าร้อยละที่ต่ำกำไรเพื่อรักษาระบบที่ชนะ เนื่องจากธุรกิจการค้าที่ชนะ (ซึ่งมีผลกำไร) โดยปกติจะมีขนาดใหญ่มาก ตัวอย่างที่ดีของแนวโน้มนี้คือเทรดเดอร์ มีเพียง 40 แห่งธุรกิจการค้าอาจทำกำไรได้และยังสร้างระบบที่ทำกำไรได้มากเนื่องจากธุรกิจการค้าที่ทำตามแนวโน้มและมักจะบรรลุผลกำไรที่สูง ธุรกิจการค้าที่ไม่ชนะมักจะปิดกิจการไปเพื่อขาดทุนเล็กน้อย ผู้ค้าในวันและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง scalpers ผู้ที่มองหาการได้รับเงินจำนวนเล็กน้อยในการค้าใด ๆ ในขณะที่มีความเสี่ยงในปริมาณที่ใกล้เคียงกันจะต้องมีเมตริกที่ทำกำไรได้มากกว่าเปอร์เซ็นต์เพื่อสร้างระบบที่ชนะเลิศ นี่คือความจริงที่ว่าธุรกิจการค้าที่ชนะการประมูลมักจะใกล้ชิดกับธุรกิจการค้าที่สูญเสียไปเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าจะต้องมีอัตราผลกำไรสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวอีกนัยหนึ่งการค้ามากขึ้นจำเป็นต้องเป็นผู้ชนะเพราะแต่ละชนะมีขนาดค่อนข้างเล็ก กำไรสุทธิทางการค้าโดยเฉลี่ยกำไรสุทธิทางการค้าเฉลี่ยคือความคาดหวังของระบบ: หมายถึงจำนวนเงินเฉลี่ยของเงินที่ได้รับหรือแพ้ต่อการค้า กำไรสุทธิโดยรวมของการค้าคำนวณจากการหารกำไรสุทธิทั้งหมดตามจำนวนธุรกิจการค้าทั้งหมด ในตัวอย่างของเราจากรูปที่ 1 กำไรสุทธิโดยรวมของการค้าจะคำนวณดังนี้: ในคำอื่น ๆ เมื่อเวลาผ่านไปเราคาดว่าการค้าแต่ละครั้งที่สร้างโดยระบบนี้จะเฉลี่ย 452.79 ซึ่งจะพิจารณาทั้งการชนะและการค้าที่เสียไปเนื่องจากขึ้นอยู่กับผลกำไรสุทธิทั้งหมด ตัวเลขนี้สามารถเบี่ยงเบนความสนใจไปได้โดยการค้าแบบครั้งเดียวการค้าแบบครั้งเดียวซึ่งสร้างผลกำไร (หรือขาดทุน) มากกว่าการค้าทั่วไปหลายครั้ง ค่าทดแทนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ไม่สมจริงโดยการพองกำไรสุทธิทางการค้าโดยเฉลี่ย ผู้ไกล่เกลี่ยหนึ่งรายสามารถทำให้ระบบปรากฏขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (หรือน้อยกว่า) outlier สามารถลบออกเพื่อให้สามารถประเมินผลได้แม่นยำขึ้น หากความสำเร็จของระบบการซื้อขายใน backtesting ขึ้นอยู่กับค่าผิดปกติระบบจะต้องมีการกลั่นเพิ่มเติม การเบิกใช้สูงสุดการเบิกเงินกู้สูงสุดหมายถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดสำหรับช่วงเวลาการซื้อขาย เป็นการวัดระยะทางหรือการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากจุดสูงสุดของทุนก่อนหน้านี้ เมตริกนี้สามารถช่วยวัดปริมาณความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยระบบและพิจารณาว่าระบบเป็นไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของบัญชี หากจำนวนเงินที่มากที่สุดที่พ่อค้าเต็มใจจะเสี่ยงน้อยกว่าการเบิกเงินกู้สูงสุดระบบการซื้อขายไม่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการค้า ควรมีการพัฒนาระบบอื่นที่มีการเบิกสูงสุดที่เล็กลง เมตริกนี้มีความสำคัญเพราะเป็นการตรวจสอบความเป็นจริงสำหรับผู้ค้า เพียงแค่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่งสามารถสร้างรายได้นับล้านเหรียญได้ ตัวชี้วัดการเบิกใช้สูงสุดจะต้องสอดคล้องกับความทนทานต่อความเสี่ยงของผู้ค้าและขนาดบัญชีการซื้อขาย รายงานผลการปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์ด้านล่างไม่ว่าจะนำมาใช้กับผลการซื้อขายในอดีตหรือในชีวิตสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการช่วยผู้ค้าในการประเมินระบบการซื้อขายของตนได้ แม้ว่าจะเป็นเรื่องง่ายที่จะใส่ใจกับบรรทัดล่าง หรือกำไรสุทธิทั้งหมด - เราทุกคนต้องการทราบว่าระบบเงินมีจำนวนเท่าใด - เมตริกประสิทธิภาพเพิ่มเติมสามารถให้มุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดูที่การสร้างกลยุทธ์การซื้อขายของคุณเอง) เบต้าเป็นตัวชี้วัดความผันผวนหรือความเสี่ยงอย่างเป็นระบบของการรักษาความปลอดภัยหรือผลงานเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ประเภทของภาษีที่เรียกเก็บจากเงินทุนที่เกิดจากบุคคลและ บริษัท กำไรจากการลงทุนเป็นผลกำไรที่นักลงทุนลงทุน คำสั่งซื้อความปลอดภัยที่ต่ำกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ระบุ คำสั่งซื้อวงเงินอนุญาตให้ผู้ค้าและนักลงทุนระบุ กฎสรรพากรภายใน (Internal Internal Revenue Service หรือ IRS) ที่อนุญาตให้มีการถอนเงินที่ปลอดจากบัญชี IRA กฎกำหนดให้ การขายหุ้นครั้งแรกโดย บริษัท เอกชนต่อสาธารณชน การเสนอขายหุ้นหรือไอพีโอมักจะออกโดย บริษัท ขนาดเล็กที่มีอายุน้อยกว่าที่แสวงหา อัตราส่วนหนี้สิน DebtEquity Ratio คืออัตราส่วนหนี้สินที่ใช้ในการวัดแรงกดดันทางการเงินของ บริษัท หรืออัตราส่วนหนี้สินที่ใช้วัดแต่ละบุคคลเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจว่าผู้ค้าหลายรายซึ่งเป็นผู้ค้า newbie รายใหม่ ๆ ให้ความสำคัญว่าระบบนี้หรือ บริษัท ชนะ 80 หรือ 90 เท่าของเวลาราวกับว่า เป็นสิ่งเดียวที่สำคัญ เมื่อในความเป็นจริงเฉพาะการรวมกันของอัตราความสำเร็จบวกอัตราส่วนความเสี่ยงของธุรกิจการค้าควรจะวิเคราะห์โดยรวม สมมติว่าคุณเป็นผู้ค้าสกุลเงินที่มีระบบทางกลที่ชนะการค้า 90 ครั้งในการทดสอบย้อนหลัง Thats 9 ผู้ชนะจาก 10 ธุรกิจการค้า ตอนนี้ถ้าผู้แพ้คนใดคนหนึ่งมีขนาดใหญ่พอที่จะสามารถลบผลกำไรทั้งหมดของผู้ชนะ 9 คนก่อนหน้านี้ได้ Thats พฤติกรรมทั่วไปที่พบใน scalpers หากรางวัลความเสี่ยงในระบบของคุณเท่ากับ 9: 1 นั่นคือความเสี่ยงของคุณโดยทั่วไปจะใหญ่กว่าเป้าหมายของคุณถึง 9 เท่าจากนั้นการชนะการทำธุรกรรมของคุณ 90 ครั้งหมายความว่าคุณไม่ต้องเสียเงินเลย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะพูดถึงความเสี่ยงเมื่อคุณพูดถึงผู้ชนะร้อยละมิฉะนั้นพูดคุยเกี่ยวกับอัตราความสำเร็จเป็นความหมาย ผู้ค้ารายอื่น ๆ จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าซึ่งความเสี่ยงของคุณน้อยกว่าผลตอบแทนที่เป็นไปได้ ปกติ 1: 2 หรือ 1: 3 เป็นที่ต้องการ จากนั้นพวกเขาก็กลายเป็นหมกมุ่นกับเรื่องนี้ว่าพวกเขาจะมองไปที่ระบบของคุณและคงจะพูดได้ดีความเสี่ยงโดยทั่วไปของคุณคือ 1: 0.8 (นั่นคือผู้ชนะของคุณโดยเฉลี่ย 80 ขนาดของผู้แพ้ของคุณ ดังนั้นจึงไม่ได้เป็นระบบที่ดีทันทีกระโดดไปสู่ข้อสรุป อย่างไรก็ตามระบบการให้รางวัลความเสี่ยง 1: 0.8 อาจชนะได้ 75 ครั้งซึ่งจะเป็นระบบที่ถูกต้องและให้ผลกำไรโดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงที่ไม่เป็นประโยชน์ ตอนนี้ออกกำลังกายเพียงเล็กน้อยเพื่อเปรียบเทียบระบบ ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าระบบอัตราการตอบแทนความเสี่ยง 9: 1 ที่ชนะ 92 ครั้งจะให้ผลกำไรมากกว่าระบบที่มีอัตราความเสี่ยง 1: 2 ซึ่งชนะ 50 ครั้งการคำนวณนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า Profit Factor . ซึ่งพยายามที่จะกำหนดจำนวนเงินที่คุณทำต่อเงินที่คุณสูญเสียทุกครั้ง วิธีการคำนวณหากำไรง่ายๆ: หมายเลขระบบ 1: ชนะ 92 ครั้ง นั่นคือ 92 ธุรกิจการค้าออกจาก 100 อัตราส่วนความเสี่ยงรางวัลเป็น 9: 1 ความหมายถ้าผู้ชนะโดยทั่วไปคือ 1 แพ้ปกติจะเป็น 9 ตอนนี้คุณทำคณิตศาสตร์ 92 ชนะการค้า 1, thats 92 ในดินแดนบวก เมื่อเทียบกับธุรกิจที่สูญเสีย 8 รายเหลือ 9 ดอลลาร์ขาดทุน 72 ราย ในที่สุดคุณแบ่ง 9272 และ thats ปัจจัยกำไรของ 1.28 ความหมายคุณทำเงิน 1.28 สำหรับทุกๆดอลลาร์ที่คุณเสีย หมายเลขระบบที่ 2: ชนะ 50 ครั้ง นั่นคือ 50 ธุรกิจการค้าออกจาก 100 อัตราส่วนความเสี่ยงรางวัลคือ 1: 2 ความหมายถ้าผู้ชนะโดยทั่วไปคือ 2 แพ้ปกติจะเป็น 1 ตอนนี้คุณทำคณิตศาสตร์ 50 ชนะการค้า 2, thats 100 ในดินแดนบวก เมื่อเทียบกับ 50 การสูญเสียการค้าของ 1 ดอลลาร์นั่นคือ 50 สูญหาย สุดท้ายคุณแบ่ง 10050 และ thats ปัจจัยกำไรของ 2.00 กลยุทธ์ของคุณทำให้ 2 สำหรับทุกดอลลาร์สูญเสียไป ปัจจัยกำไรต่ำกว่า 1 หมายถึงระบบไม่ดี a. k.a จะสูญเสียเงิน ปัจจัยด้านกำไรเท่ากับ 1 หมายความว่าระบบของคุณไม่มีขอบโดยเฉพาะ: จะสูญเสียจำนวนเงินเท่ากันที่จะชนะ ฉันจะบอกว่าปัจจัยกำไรเหนือ 1.25 น่าจะเป็นจำนวนที่ดีที่อนุมาน (ในช่วงเวลาที่ยาวนานและมีข้อมูลเพียงพอทางสถิติ) เป็นไปได้จริงขอบ หมายเลขระบบที่สองมีปัจจัยกำไรที่สูงขึ้น ทำให้มีเงินมากขึ้นสำหรับเงินทุกดอลลาร์ที่สูญเสียไป ตอนนี้ตัวเองไม่ได้หมายความว่าหมายเลขระบบ 2 ดีกว่า เราไม่ได้พิจารณาปัจจัยด้านโอกาส บ่อยครั้งที่ระบบการค้า 2 ดังนั้นแม้ว่าปัจจัยกำไรของระบบนี้จะสูงกว่าที่ของแรกอาจจะเป็นเพียงการค้าเพียงครั้งเดียวทุกเดือนในขณะที่คนแรกค้า 15 ครั้งทุกเดือน ในกรณีนี้คุณอาจต้องการพิจารณาหมายเลขหนึ่งของระบบเนื่องจากแม้ว่าจะมีปัจจัยกำไรที่เล็กกว่า แต่โอกาสจะมากขึ้นและสามารถให้เงินได้มากขึ้นในจำนวนที่แน่นอนในตอนท้าย ในเวลาเดียวกันมี Draw-down ที่จะต้องพิจารณา ระยะเวลาที่เลวร้ายที่สุดของการสูญเสียระบบของคุณเท่าไหร่เงินในแง่ร้อยละก็สูญเสียไปในช่วงเวลาใดระยะเวลาที่ระบบมีส่วนร่วมในการดึงลงในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดจะต้องพิจารณาเมื่อเลือกระบบของคุณ เนื่องจากรายละเอียดทางจิตวิทยาของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกสบายขึ้น ในท้ายที่สุดสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ชนะเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งที่กำหนดความสามารถในการทำกำไรของระบบ เฉพาะการรวมกันของเปอร์เซ็นต์ของผู้ชนะและอัตราส่วนความเสี่ยงโดยทั่วไปของธุรกิจการค้าสามารถให้ภาพที่แท้จริงเกี่ยวกับวิธีการทำกำไรของระบบ นอกจากนี้โปรดทราบว่าในการเลือกระบบของคุณ theres มากขึ้นในการประเมินมากกว่าเพียงแค่อัตราส่วนความเสี่ยงหรืออัตราความสำเร็จ ไปที่ด้านล่างของหน้านี้เพื่อดู Legal StuffProfit Factor การซื้อขายความรัก BuySell Arrow สัญญาณลองใช้ปัจจัยกำไรนี้หรือไม่หลังจากบทความเกี่ยวกับความเสี่ยงในการให้รางวัลฉันคิดว่าฉันควรจะสัมผัสกับปัจจัยกำไรเพียงเล็กน้อย ปัจจัยกำไรเป็นเพียงกำไรที่เกิดจากการค้าที่ทำกำไรได้หารด้วยผลขาดทุนที่เกิดจากการค้าที่สูญเสีย ระบบการซื้อขายของคุณมีความเสี่ยงมากขึ้นหรือไม่มากเท่าไร 8216less risk8217 ใช้ตัวอย่างของระบบที่มี 10,000 ธุรกิจการค้าที่มีกำไรและ 5000 ของการค้าที่สูญเสีย โดยมีกำไรเท่ากับ 2. นี่คือตัวเลขที่ดูเหมือนว่าผู้ค้าอินเทอร์เน็ตอ้างเป็นจำนวนมาก ดูเหมือนว่าถ้าคุณมีปัจจัยกำไร 2 ก็เป็นระบบที่ดีในการค้า ระบบนี้จะมีผลกำไร 5000 ทุกเสียงดี eh ใช่และรู้ กำไรเป็นกษัตริย์ อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านกำไรไม่ได้แสดงภาพรวม ไม่แสดงจำนวนการค้าที่ทำเพื่อสร้างกำไร 10k และจำนวนเงินที่ใช้ในการทำให้เกิดการสูญเสีย 5k สำหรับสิ่งที่เรารู้ว่าระบบทำกำไรได้ 100 ธุรกิจการค้าและ 5 คนที่สูญเสีย นี้จะหมายถึงและเฉลี่ย 100 ต่อชนะและการสูญเสียเฉลี่ย 1000 ต่อการสูญเสีย ความเสี่ยงที่จะให้รางวัลในอัตราส่วน 1:10 นี่เป็นเรื่องที่ไร้สาระ แต่นี่คือวิธีที่หุ่นยนต์อัตราแลกเปลี่ยนและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญขายและทำการตลาดพวกเขาอ้างว่ามีปัจจัยกำไรที่ดีตั้งแต่ 8 ขึ้นไป แต่ความเป็นจริงอยู่เบื้องหลังตัวเลขที่เป็นเรื่องสยองขวัญรอที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้มีปัจจัยกำไรสูงเหล่านี้ แต่ระบบมีความเสี่ยงต่อการให้รางวัลหรืออัตราการเฆี่ยนตีที่ดี คุณจะพบว่าเหล่านี้ EAs ฯลฯ มีหลัง พวกเขามีอัตราการประท้วง 95 ครั้ง (เช่นเดียวกับตัวอย่าง 105 กิโลไบต์) แต่คุณสามารถเห็นได้ว่าธุรกิจนี้มีการเติบโตน้อยกว่า 5 แห่งเนื่องจากขาดทุนเช่นผู้โชคดีที่ลดลง 5 รายเพื่อเปลี่ยนระบบจากผู้ชนะเป็น breakeven หรือใช้วิธีอื่นถ้าคุณ daytrade ทุกวัน823010พิเศษสูญเสียทั้งปีและนั่นคือปีของคุณเสีย คุณกำลังเล่นไฟถ้าคุณค้าเช่นนั้น ธรรมชาติผู้ค้าบางรายจะบอกว่าคุณสามารถคาดหวังว่าจะมีความเสี่ยงในแง่บวกในการให้รางวัลระบบดังกล่าวไม่มีวิธีการใด ๆ ฉันก็จะแนะนำถ้าคุณ can8217t หาพวกเขาแล้ว don8217t การค้า ฉัน don8217t ฉันค้าเฉพาะเมื่อฉันคิดว่าฉันมีโอกาสที่ดีในการทำเงิน ตัวเลขที่อยู่เบื้องหลังวิธีการจะต้องทำให้สมเหตุสมผล ปัจจัยด้านกำไรเป็นเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น don8217t จะลืมอัตราการประท้วงและความเสี่ยงในการให้คะแนนในการสร้างภาพที่ดีขึ้นของระบบการซื้อขายของคุณปัจจัยการลงทุนและการซื้อขาย 9 27 2014 - ไม่มีความคิดเห็นหากคุณต้องการปรับปรุงการซื้อขายของคุณคุณต้องวิเคราะห์ วันเพื่อระบุข้อบกพร่องในการซื้อขายของคุณ การทำเช่นนี้มีเครื่องมือทางสถิติเพียงไม่กี่ที่ช่วยให้คุณสามารถประเมินคุณภาพของธุรกิจการค้าของคุณได้ หนึ่งในเครื่องมือที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ Profit Factor นิยามของปัจจัยกำไรกำไรคือดัชนีของทักษะการค้า ประเมินด้วยการเปรียบเทียบระหว่างความเสี่ยงและผลลัพธ์ หากผลการซื้อขายของคุณดีอัตราส่วนกำไรของคุณจะสูงกว่า 2 ด้านล่างตัวเลขนี้คุณต้องตรวจสอบการซื้อขายของคุณแม้ว่าคุณจะทำกำไร ในความเป็นจริงปัจจัยด้านกำไรต่ำกว่า 2 แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงที่คุณใช้เพื่อเพิ่มทุนของคุณสูงเกินไป ในระยะปานกลางผู้ประกอบการค้าที่มีปัจจัยด้านกำไรต่ำกว่า 2 มีความเสี่ยงทางสถิติและความเสี่ยงสูงเกินไปที่จะทำกำไรได้ ซึ่งหมายความว่าในบางช่วงเวลาการสูญเสียจะเป็นตัวนำและคุณจะไม่มีความสามารถในการกู้คืน ที่มีปัจจัยด้านกำไรมากกว่า 2 รายคุณจะได้รับความเสียหาย การคำนวณ Factor Factor คำนวณได้อย่างไรเพียงอย่างเดียว คุณเพิ่มการค้าที่ชนะทั้งหมดของคุณและหารด้วยธุรกิจการค้าที่เสียไปทั้งหมดของคุณ: Profit Factor (ผลรวมของรายได้) (ผลรวมของขาดทุน) Profit Factor: ตัวอย่างการปฏิบัติตัวอย่างเช่นในวันซื้อขายของการค้าที่ชนะทั้งหมดของคุณมาที่ 530 ขาดทุนสุทธิ 280. เมื่อสิ้นวันคุณมีรายได้สุทธิ 250 บาทและ Profit Factor ของคุณคือ 1.89 (5302801.89) ดังนั้นวันของคุณเป็นบวกคุณมีความสุขที่ได้ทำกำไรได้ถึง 250 แต่ปัจจัยกำไรต่ำกว่า 2 ควรเตือนคุณ: คุณมีความเสี่ยงสูงเกินไปที่จะทำให้จำนวนเงินนี้คุณหายไปอย่างเป็นรูปธรรม 1 ที่จะได้รับ 1.89 ในระยะยาวการซื้อขายของคุณอันตรายเกินไป แน่นอนว่าวันหนึ่งมีค่าน้อยมาก คุณต้องประเมิน Fact Factor รายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสและรายปี ระยะเวลาที่ใช้คำนวณขึ้นอยู่กับผลที่ได้จะมีมากขึ้นและลักษณะการซื้อขายของคุณก็มีมากขึ้นเท่านั้น ปัจจัยด้านกำไรและการบริหารความเสี่ยงปัจจัยด้านกำไรเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพซึ่งมักใช้โดยกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในการประเมินผู้ค้า ปรัชญาทั่วไปของกองทุน Hedge เป็นผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงต่ำสุด เราจำเป็นต้องใช้หลักปรัชญานี้ในการซื้อขายส่วนตัวของเราดังนั้นควรทำเฉลี่ย 200 ครั้งต่อวันโดยมีปัจจัยด้านกำไร 3 (โดยเฉลี่ย 300 สำหรับทุกๆ 100 ขาดทุน) มากกว่า 400 ต่อวันโดยมี Profit Factor จาก 2 (ทำให้เฉลี่ย 200 รายต่อการสูญเสีย 100 ครั้ง) วิธีการของฉันของปัจจัยกำไรเครื่องมือนี้มักจะใช้โดยกองทุน Hedge อเมริกันเพราะมันเป็นอย่างไม่หยุดยั้งคุณจะรู้ได้ทันทีว่ากำไรได้รับการสร้างขึ้นอย่างมั่นคงและปลอดภัยหรือโดยไม่รู้ตัว ในฝรั่งเศสแทบจะไม่เคยได้ยินมาถึงแม้ว่าควรจะบังคับในการตัดสินใจว่าควรจะวางเงินไว้ที่ไหนในกองทุนต่างๆ ผลตอบแทนไม่ได้เป็นทุกอย่างความปลอดภัยของตำแหน่งเป็นเงื่อนไขแรกที่ต้องพิจารณา สำหรับการซื้อขายของฉันฉันคำนวณกำไรของฉันทุกสัปดาห์ทุกเดือนและทุกปีตามที่คุณเห็นในผลลัพธ์ของตลาดหุ้น ช่วยให้ฉันสามารถประเมินทักษะการซื้อขายของฉันเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อพยายามปรับปรุงแต่ละวันสัปดาห์เดือนปี นอกจากนี้ฉันต้องการที่จะทำ 500 สัปดาห์ที่มีปัจจัยกำไร 7 กว่า 1,500 มีปัจจัยด้านกำไรของ 3 ถ้าคุณต้องการที่จะประเมินทักษะการค้าขอให้กำไรประจำปีของพวกเขา ถ้าพวกเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรพวกเขาไม่ใช่พ่อค้า แต่เป็นตัวตลก บทความต่อไป: คำเตือนแบบดึงออกสูงสุด: การซื้อขายอาจทำให้คุณเสี่ยงต่อการสูญเสียมากกว่าเงินฝากของคุณและเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีประสบการณ์เท่านั้นที่มีความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างเพียงพอ วิดีโอและบทความในเว็บไซต์นี้มีเฉพาะข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำส่วนตัวหรือการลงทุนหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใด ๆ นักลงทุนแต่ละรายต้องใช้วิจารณญาณของตนเองเกี่ยวกับความเหมาะสมในการซื้อขายตราสารทางการเงินกับสถานการณ์ทางการเงินการคลังและกฎหมายของตัวเอง สำเนา 2010-2017 Andlil สงวนลิขสิทธิ์